Opciones sobre valores del IBEX 35: perfil de rentabilidad

Prima de la opción

Precio del subyacente

Punto muerto

Beneficio máximo

por opción, a vencimiento

Pérdida máxima

por opción, a vencimiento

Volatilidad

Resultado por opción según el precio final del subyacente.

Subyacente

Valor del IBEX 35

Ventana para la volatilidad histórica

La opción

Tipo de opción

Call (compra) Put (venta)

Posición

Comprada (larga) Vendida (corta)

Precio de ejercicio, K (€)

Plazo hasta el vencimiento, T (años)

Al elegir un valor, el precio de ejercicio se sitúa en el precio actual (opción en el dinero).

Valoración

Volatilidad anual, σ (%)

Serie de FRED para el tipo libre de riesgo

Tipo libre de riesgo continuo, r (%)

Rentabilidad por dividendo, q (%)

Dividendo esperado hasta el vencimiento en % anual continuo. En los valores del IBEX suele estar entre el 2 % y el 7 %.

Prima

Teórica (Black-Scholes)

De mercado (introducirla)

Prima de mercado (€)

Capitalizar la prima hasta el vencimiento

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