Precio forward / futuro teórico
Valor del contrato pactado a K
Base F − S
Punto muerto al vencimiento
precio de contado S_T
Estructura temporal del precio teórico
Precio forward para distintos plazos con los mismos parámetros.
Prima (fórmula cerrada)
Prima binomial
Punto muerto
subyacente al vencimiento
Beneficio máximo
al vencimiento
Pérdida máxima
al vencimiento
Griegas de la posición
Fórmula analítica frente a diferencias finitas. Vega y rho por 1 punto porcentual; theta por día natural.
Paridad put-call y límites de arbitraje
Convergencia al precio de Black-Scholes
Árbol de 4 pasos
Cada nodo muestra el precio del subyacente y el valor de la opción. En rojo, los nodos donde conviene ejercer anticipadamente (solo con ejercicio americano).
Precio
TIR
Duración modificada
Convexidad